Оптимальная структура страхового портфеля
Экономисты, математики, просто управленцы давно спорят о том, какова же должна быть оптимальная структура страхового портфеля, чтобы он был наименее убыточен для компании. Прежде всего, имеется в виду соотношение договоров добровольного страхования и ОСАГО. Ведь всем известно, что по ОСАГО приходится много и часто выплачивать, тогда как по добровольным видам страховые случаи происходят гораздо реже.
Принято считать, что критический уровень доли ОСАГО в портфеле – 70%. Если его превысить, то компания разорится, или будет просто работать себе в убыток.
По-моему это не совсем верный стереотип, и самое в нём страшное, что порой страховщики сознательно идут на сдерживание темпов роста по ОСАГО, чтобы сохранить сбалансированность портфеля.
Как математик я могу обосновать такое поведение, но как «продажник» не хочу даже слышать бредовые доводы, что «мы сейчас не возьмем деньги, а потом станем от этого богаче». Какой-то это унылый, упаднический, утопичный подход к делу. Так поди от страха можно и вообще бросить собирать премии – тогда и убытков не будет ведь совсем.
Классические страховые школы проповедуют необходимость баланса между рисковостью портфеля и количеством договоров.
Однако, на практике всё чаще оказывается - кто больше зарабатывает – тот и прав.
Реклама: Грузовики. Продажа. Покупка. Масса объявлений.